年金ALMの視点から見た年金数理計算(<小特集>経済予測とシミュレーション)
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概要
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It has been shown that it is necessary to apply multi period optimization problems such as DP (dynamic problem) and MDP (Marcov decision process) for pension ALM. However, it was impossible to use the optimization problem for pension ALM because the pension actuarial calculation was complex. In this study, we analyze the sensitivity of the pension to exogenous variables of the pension actuarial calculation (assumptions like discount rate and market indexes) using the Monte Carlo method. The results of this analysis help simplify the actuarial calculation formula. Multi Period Optimization Problem is introduced at this point in order to envisage a method for practical pension ALM.
- 日本シミュレーション学会の論文
- 1998-12-15
著者
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