ポートフォリオ選択論と資本資産価格付けモデルの初等的な導出について
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概要
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現代ファイナンス理論の出発点は1952年のマーコビッツの博士論文によって提起された平均分散分析とみなすことができる。この理論ではポートフォリオのリターンとリスクを分析することによって、合理的な証券の組み合わせを求める方法を与えた。その後この理論はシャープ・リントナー・モッシンにより資本資産評価モデルに集大成され実務でも幅広く用いられることとなった。本稿では逆行列捕題という線形代数学の基本的な公式を用いて平均分散分析を初等的に展開する。尾道大学経済情報学部The Faculty of Economics, Management & Information Science, Onomichi University論文Article
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