長記憶性をもつ時系列について : ARFIMAモデルに対するパラメトリック推定

概要

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本稿では,長記憶性をもつ時系列に対し,推定に関して最近の研究を概観する。特に,長記憶性をもつ時系列で典型的なARFIMAモデルについて,パラメトリックな推定法について述べる。これらの推定法に対してシミュレーションでパフォーマンスを比較し,日本のファイナンス時系列データに応用する。This paper surveys the recent research on estimation methods for long memory time series. It focuses on parametric estimations for the ARFIMA model, which is typical among time series models with long memory. The paper moreover conducts a simulation study to compare the performance of the estimation methods, which are also applied for Japanese financial time series data.欧文抄録: p.296