長記憶性をもつ時系列における検定

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概要

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• The paper considers long-memory and fractional integration in economic time series. We classify time series by fractional integration and investigate testing problems. For example, the paper reviews tests to detect long-memory against short-memory process.

• 2004-12-15

著者

• 西埜 晴久

  千葉大学法経学部

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