鶏卵価格の時系列分析(1)
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概要
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鶏卵価格は「物価の優等生」として、話題になることが多いが昨今のデフレ現象下ではその影が薄いことは否めないところである。しかし、第1図に示すように1900年以降100年間の推移をみると看板に偽りがないことが判る。戦時中(1940年から1945年)の物価統制令時と、戦後の混乱期(1946年から1949年)を除き戦前の40年間、そして1950年以降の戦後の60年間を観測すると価格上昇のトレンドがないことがわかる。最近における時系列分析の理論的発展と応用面での多大なる成果には目を見張るものがあるが、経済分析の分野では、トレンドの処理とサンプル数の不足が致命的な問題となって期待した成果が上がっていないのが実情である。そこでこの研究では、鶏卵価格の時系列分析を通じてみたい。今回はデータの整備と一般的な季節変動調整法のセンサス局法IIX12-ARIMAで処理したデータを利用して、経済時系列データの問題点であるトレンドの問題を検証してみたい。
- 2010-07-29
著者
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