確率解析の教科書から [1] Ikeda, N., and Watanabe, S., Stochastic Differential Equations and Diffusion Processes, North-Holand/Kodansha, 1989 / [2] McKean, H.P., Stochastic Integrals, Academic Press, New York, 1969 / [3] Revuz, D., and Yor M., Continuous Martingales

スポンサーリンク

概要

• 論文の詳細を見る
• 日本応用数理学会の論文
• 1995-06-15

著者

• 楠岡 成雄

  東京大学数理学研究科

• 楠岡 成雄

  東京大学数理科学研究科

関連論文

• 座談会「応用数理と私」
• A NEW SIMULATION METHOD OF DIFFUSION PROCESSES APPLIED TO FINANCE (6th Workshop on Stochastic Numerics)
• Homogeneous Law Invariant Coherent Multiperiod Value Measures and their Limits (Mathematical Economics)
• 初等中等教育と統計学(科学教育における統計的思考力育成のための理論と実践)
• Approximation of Expectation of Diffusion Processes based on Lie Algebra and Malliavin Calculus (Mathematical Economics)
• ファイナンスの数理 : 理論と実践(第12回年会「総合講演」)
• Monte Carlo Method for pricing of Bermuda type derivatives (Mathematical Economics : Mathematical Finance)
• On Law Invariant Coherent Risk Measures : Mathematical Finance (Mathematical Economics)
• 金利の期間構造と確率偏微分方程式(経済の数理解析)
• 数理ファイナンス部会第3期にあたって(部会報告)
• ファイナンスの数理
• 確率解析の教科書から [1] Ikeda, N., and Watanabe, S., Stochastic Differential Equations and Diffusion Processes, North-Holand/Kodansha, 1989 / [2] McKean, H.P., Stochastic Integrals, Academic Press, New York, 1969 / [3] Revuz, D., and Yor M., Continuous Martingales
• 「数理ファイナンス」研究部会(研究部会便り)
• 無限次元解析としての確率解析
• デフォルトリスクモデルに対する一考察 (経済の数理解析)

もっと見る 閉じる

スポンサーリンク