楠岡 成雄 | 東京大学数理学研究科
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概要
関連著者
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楠岡 成雄
東京大学数理学研究科
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楠岡 成雄
東京大学数理科学研究科
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大石 進一
早稲田大学 理工学術院 基幹理工学部 応用数理学科
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相澤 龍彦
東京大学工学部金属工学科
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松宮 徹
新日本製鐵鉄鋼研究所
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松宮 徹
新日本製鐵(株)先端技術研究所解析科学研究部
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松宮 徹
新日本製鐵(株)鉄鋼研究所
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松宮 徹
新日本製鐵
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岸本 一男
筑波大学大学院システム情報工学研究科
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浅野 幸弘
住友信託銀行投資調査部
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岸本 一男
筑波大学社会工学系
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関口 智嗣
電子総合研究所計算機方式研究室
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一色 信之
花王株式会社数理科学研究所
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中村 正彰
日本大学理工学部
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二宮 祥一
東京工業大学理財工学研究センター
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浅野 幸弘
住友信託銀行(株)投資研究部
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森本 祐司
東京大学数理科学研究科
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岸本 一男
筑波大学大学院システム情報工学研究科社会システム工学専攻
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楠岡 成雄
東京大学数理科学研究科教授
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河備 浩司
東京大学数理科学研究科博士課程
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大石 進一
早稲田大学
著作論文
- 座談会「応用数理と私」
- A NEW SIMULATION METHOD OF DIFFUSION PROCESSES APPLIED TO FINANCE (6th Workshop on Stochastic Numerics)
- Homogeneous Law Invariant Coherent Multiperiod Value Measures and their Limits (Mathematical Economics)
- Approximation of Expectation of Diffusion Processes based on Lie Algebra and Malliavin Calculus (Mathematical Economics)
- Monte Carlo Method for pricing of Bermuda type derivatives (Mathematical Economics : Mathematical Finance)
- On Law Invariant Coherent Risk Measures : Mathematical Finance (Mathematical Economics)
- 確率解析の教科書から [1] Ikeda, N., and Watanabe, S., Stochastic Differential Equations and Diffusion Processes, North-Holand/Kodansha, 1989 / [2] McKean, H.P., Stochastic Integrals, Academic Press, New York, 1969 / [3] Revuz, D., and Yor M., Continuous Martingales
- デフォルトリスクモデルに対する一考察 (経済の数理解析)