Levy過程に関するリスク中立確率の計算方法
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概要
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MEMM(minimal entropy martingale measure)は非完備市場のLevy過程モデルに関するリスク中立確率を求める方法であり,これは非線形方程式に帰着される([6]).一方,非線形方程式の根を求める一般的かつ基本的な方法としては,単純反復法とNewton法が良く知られている.単純反復法の適用範囲はNewton法より狭いが,そのアルゴリズムは非常に簡単である.一方, Newton法は収束しやすく広く使われている.本稿ではこの2つの方法を用いて,Levy過程に関するリスク中立確率を求める比較的簡単な計算の方法を提案し,数理ファイナンスにおいてよく使われる重要ないくつかのLevy測度の場合に応用する.
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