破産か長者か
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
本論文では、賭博者破産問題をマルコフモデルとして定式化して埋め込み法で解く。これは、与問題をある問題群に埋め込んで、その部分問題間の再帰式を導き、これを解いて、本来の問題の解を求める方法である。埋め込み法は、いわゆる動的計画法のアプローチを最適化を意識しないで適用したものである。また、「勝敗差がはじめて3になったとき優勝決定とする」ルールの下で、プロ野球・日本シリーズでの優勝確率・平均試合数を再帰的に求める。
- 2003-01-30
著者
関連論文
- 交互ダ・ヴィンチ・コード
- ダ・ヴィンチ・コード
- 黄金・白銀・青銅 : 数と比と形と率と
- 最適値関数に表れる黄金比(最適化問題における確率モデルの展開と応用)
- フィボナッチ分割 : 逐次型
- Double versus triple competitive processes : non-deterministic model (Mathematical Economics)
- Golden optimal processes on three dynamics : deterministic, stochastic and non-deterministic (Mathematical Economics)
- Dynamic Programming creates The Golden Ratio, too(Mathematical Models and Decision Making under Uncertainty)
- Richard E. Bellman: Dynamic Programming(20世紀の名著名論)
- Cross-Dual on The Golden Optimum Solutions (Mathematical Economics)
- 最適化と方程式と不等式と(I 経済工学)
- 最適化と評価のデリバティブ(動的計画(1))
- 範囲基準下の最適停止について (不確実性と意思決定数理の諸問題)
- 制御差分方程式について(ORと数学)
- When To Stop Accumulating Reward/Cost (Mathematical Economics)
- 論文審査の要旨(木村和範氏学位授与報告)(平成14年度学位論文要旨・論文審査要旨)
- 論文審査の要旨(矢加部正幸氏学位授与報告)(平成14年度学位論文要旨・論文審査要旨)
- 論文審査の要旨(陳暁栄氏学位授与報告)(平成14年度学位論文要旨・論文審査要旨)
- Maximizing Order Probabilities on Controlled Markov Chains (Mathematics of Decision-making under uncertainty)
- Stochastic optimal weighting problem (Development of the optimization theory for the dynamic systems and their applications)
- Optimizaton of threshold memberships over fuzzy decision process (Mathematical Decision Making under Uncertainty)
- 閾値確率制御における双対性(確率モデル)
- 確率最適化における過去集積値と未来閾値について (不確実なモデルによる動的計画理論の課題とその展望)
- 制御マルコフ連鎖上での閾値確率最適化の方法 (不確実性の下での数理モデルの構築と最適化)
- 最小型評価系の閾値確率制御(動的計画)
- 論文審査の要旨(モハメド・シャリフ・ホセイン氏学位授与報告)(平成14年度学位論文要旨・論文審査要旨)
- アンケート : あなたにとってDPとは(動的計画法)
- 序
- 序
- 航空機材割り当て逆問題について(数理計画法(3))
- 最適経路 : フィボナッチから黄金へ (不確実性下における意思決定問題)
- ミレニアムONシリーズ : 経済効果と優勝確率
- 破産か長者か
- 交互ダ・ヴィンチ・コード64
- 2次計画における交互フィボナッチ経路 (非線形解析学と凸解析学の研究)
- アガシ対サンプラス
- 研究部会『最適化モデル分析とその応用』終了報告(ペーパーフェア)
- ファジィ動的計画法(ファジィOR)
- 日本シリーズの三重評価モデル : 再帰的方法(動的計画)
- ミレニアムONシリーズの経済効果 : マルコフモデルによる評価(動的計画)
- Fuzzy Dynamic Programming
- 最大値過程について (不確実なモデルによる動的計画理論の課題とその展望)
- 最近ルート問題 (最適化の数理科学)
- 犬はいつどこで兎に追いつくか?(動的計画法(2))
- ファジィ環境下の事前・事後条件付き意思決定(ファジィ意思決定)
- ラグランジュ関数のフィボナッチ鞍点 (不確実・不確定環境下における数理的意思決定とその周辺)
- 確率的ファジィ意志決定(II) 不変埋没原理によるアプローチ(ファジィ理論)
- 確率的ファジィ意志決定(I) Bellman and Zadehアプローチとの比較(ファジィ理論)
- 2-E-10 黄金最適解の双対性 : 相加・相乗平均不等式(特別セッション 確率最適化モデルとその応用(2))
- 1-D-10 2次計画における黄金シフト双対性(意思決定)
- 黄金最適化問題の双対化 : 不等式による (確率的環境下での意思決定解析)
- Continuous-time linear-quadratic dynamic optimization : evaluation/optimization and Bellman equation (Macro-economics and Nonlinear Dynamics)