定量リスク分析における留意点(<特集>リスクへの挑戦)
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概要
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近年,リスクに対する意識が高まるにつれ,さまざまな意思決定等の判断材料として定量リスク分析の必要性が高まってきている.定量リスク分析では,ベースケースモデルの諸変数に確率分布を与えるとともに,変数間に依存関係を与えてリスクモデルを構築する.そしてモンテカルロシミュレーションを実行することでアウトプットの確率分布を求め,意思決定者に分かりやすく提示するというプロセスがとられる.本稿では,これらのプロセスに沿って,定量リスク分析を実施する上の基本的な留意点を述べ,これらに配慮した天候デリバティブの分析事例を紹介する.
- 2006-10-01