人工市場における価格変動の解析
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
We proposed simple mathematical model of the artificial market which consists of the many agents. Our model gives to each agent characteristic period for that interval he can entry into the stock market. They take the strategy "following the trend", i.e., "if it rises, he buys, and if it goes down, he sells". They take, however, opposite strategy "against market trend", if price change exceeds threshold value. The price change of the market depends on the total tradings of stocks. In our model, the price fluctuation is fitted well by stable distribution. It is suggested that there is clear relation between profit and characteristic period. We find the best strategy for characteristic period.
- 福井大学の論文
- 2004-03-31
著者
関連論文
- 二重構造をもった真空
- 偏心二重トロコイド曲線がもたらす新しい流体ポンピング機構
- K→3π崩壊における|△I|=1/2則の破れ
- K→2π(3π)崩壊に於けるΔI=1/2の破れと電磁効果(ハドロン対称性の破れと弱い相互作用,研究会報告)
- 振動子群のぜん動運動
- 30p-F-12 クラスターモデルによる間欠性の解析
- 6p-A-7 自己相似性のないモデルにおける間欠性
- ルール変化をともなうセルオートマトン(複雑系5)
- 28p-YJ-18 環境変化に応じるセルオートマトンのパターンダイナミクス
- 囚人のジレンマゲームにおける複雑性の解析(力学系と複雑性,基研長期研究会「複雑系4」)
- Referenceを使った複雑性の指標(力学系と複雑性,基研長期研究会「複雑系4」)
- 関心度としての複雑性の指標
- 人工市場における価格変動の解析
- 27pWD-13 数理モデルを通した経済市場の解析(生態系・経済・その他力学系)(領域11)
- セルラーニューラルネットワークにおけるカオスの縁への進化
- カオスニューラルネットワークを用いた追跡システム
- 31a-XC-8 セルラーニューラルネットワークにおける適応行動とその情報処理能力
- カオスセルラーニューラルネットワークの適応行動における情報処理
- 26a-G-13 主観的パターンマッチングの難易度
- 25p-G-16 動的環境下におけるセルラーニューラルネットワークの適応行動
- 7p-K-1 倒立振り子の集団運動
- 7a-YD-5 平均場を加えたルール変化をともなうセルオートマトン
- 並進渦輪の相互作用
- Self-Organized Patterning in Balance of Power Games
- Meson Decays in the Dynamical Composite Model
- フォーメーションを創発する群行動
- 三種競合系に現れるフラクタル
- 三種競合系における相図の解析
- 三種競合系の数値解析
- 時系列入力を受けるセルラーニューラルネットワーク
- 食物連鎖網の構造に対する解析
- 集団じゃんけんゲームにおける複雑性の解析
- 29pWB-11 じゃんけんゲームに見られる複雑性(神経回路・情報統計力学)(領域11)
- 9p-B-7 CERN PP^^- コライダー実験におけるP_T分布について I
- Two-Component Model Analysis of the Semi-Inclusive p_T Distributions at the CERN pp Collider
- Analysis of the Fractional Momentum Distribution in e^+e^- Reactions with the Two-Component Model
- Relation between scaling in the mean of the momentum distributions in inclusive and semi-inclusive reactions
- 3a-BD-9 e^+e^-消滅反応におけるfractional momentum分布の解析
- 7aTB-2 カオスニューロンを用いた環境適応システム((神経系のモデルを含む),ニューラルネットワーク,領域11)
- 9aTA-8 食物連鎖網の進化的発展(生物・生態系,領域11)