2000-FI-59-1 / 2000-DD-24-1 長期的な価格変動の可視化に基づく株式ポートフォリオの分類
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概要
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投資信託の分類は, 投資の目的に適った投資信託を選ぶ上で有意義である.本論文では, 特に, 株式型の投資信託の分類を試みる.株式型の投資信託は, それに組み入れられた株式銘柄の組, すなわち, 株式ポートフォリオとみなすことができる.ボートフォリオを構成する各銘柄の価格の日次変動に基づいて, ポートフォリオの長期的な価格変動の特性を把握するために, 度数分布の時系列を可視化する手法である撹拌凝縮法を用いる.9種類の業種別のポートフォリオの分析に本手法を適用し, ポートフォリオを構成する各銘柄の価格の日次変動と, ポートフォリオ全体の価格の年次変動の間の相関について考察する.
- 一般社団法人情報処理学会の論文
- 2000-07-28
著者
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