kクラス推定法およびhクラス推定法の特性 : 計量モデルの推定方式に関する研究(第2報)
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概要
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本稿では計量モデルの推定方式のうちダブルkクラス推定法を取り上げ, その特殊ケースであるkクラス推定法とhクラス推定法(前者は操作変数法的アプローチであり, 後者は最小二乗法的アプローチ)のみに注目し, それぞれの推定量の平均平方誤差, 偏り, 分散などの特性がk値の変化に対してどのようになるのかをシミュレーションにより検討した.シミュレーションの結果, kクラス推定法においては, 最小平均平方誤差推定量を与えるとk値は一般に0≦k≦1と考えられる.また, hクラス推定法においては, 最小平均平方誤差推定量となるk値は0≦k≦kU(ただし, 1≦kU)となり, kが1以上で有意となる場合が考えられる.また, kクラス推定法とhクラス推定法とを比較すると, 平均平方誤差, 偏り, 分散ともにhクラス推定法のほうが小さくなりうることがわかった.
- 社団法人日本経営工学会の論文
- 1977-09-30
著者
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