OLS, 2SLS, LIMLの比較 : 軽量モデルの推定方式に関する研究(第1報)
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概要
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同時線形連立方程式モデルの推定方式のうち, 最も一般に用いられている単一推定方式群の3種類, OLS, 2SLS, LIMLの推定量の特性(とくに小標本特性)をモンテカルロ・シミュレーションにより究明し, その個々の特徴および相対的比較を行なった.その結果よりLIMLの限界および活用の方向を示し, またOLSおよび2SLSの利用条件を検討した.さらにkクラス推定法をその推定誤差の近似展開により考察した.この展開では, シミュレーションの場合と異なり先決変数がすべて外生変数である特殊ケースである.これらの結果より, 上記3種推定法の優劣とさらに, よりよい推定方式を求めるためのk値の決定への足掛りを示した.
- 社団法人日本経営工学会の論文
- 1976-06-30
著者
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