株価変動の現象論的統計力学モデル(<論文特集>「エコノフィジックス」)
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概要
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In this paper, a statistical physics model for the collective price changes of stock portfolios is proposed. Through the analysis of Dow-Jones industrial portfolio consisting of 30 stock issues, we show that the synchronization of the price changes can be described by the thermal equilibrium distribution of our model and the slight deviation from it. We also point out a non-equilibrium fluctuation mode in the price data of the recent two-and-a-half months.
- 日本シミュレーション学会の論文
- 2002-06-15
著者
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