異常値を含む時系列データの回帰におけるパラメータ推定
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概要
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経済や経営問題に見られる時系列データには, 異常値の含まれていることが多い.その場合, 回帰パラメータの推定値はしばしば偏りをもつ.本研究では, Box-Abrahamによるベイジアン回帰モデルをもとに, 下記のようなパラメータ推定方式を提案する.それは, 季節変動を含む経済時系列を扱うHenshawの多項式回帰モデルにおける異常値に対する重みを小さくして, その影響をうけにくくするものである.回帰パラメータの事後分布と加重係数の推定値の妥当性については, 実在のデータを用いて検証する.
- 社団法人日本経営工学会の論文
- 1981-10-15
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