スペクトル因数分解に関する一考察
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概要
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与えられた(q+1)個の共分散から次数qの移動平均モデルMA(q)のパラメータを求めるスペクトル因数分解において,閉じた解を求めることができるのは2次方程式を解いて得られるq=1の場合のみとされていたが,これを,q≦3の場合にまで拡張する.
- 1993-03-25
著者
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