IT2000-17 観測雑音を考慮したARモデルによるベイズ最適な予測法
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概要
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時系列データを予測するためにARモデルを使う方法があり, 従来は次数を一意に決定したモデル式を用いて予測する方法が取られてきた.しかし, 事後確率を計算し, 損失関数を設定することによってベイズ決定理論に基づきモデル式を一意に決定しないで最適な予測値を得ることができる.本稿では, ベイズ最適な予測を考え, 全モデルの混合を取ることにより予測を行う.その結果, モデルを固定し予測する従来の方法と比べ予測値の平均2乗誤差が小さくなることを示す.
- 2000-07-07
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