ベイズ推定法によるGARCHオプション価格付けモデルの分析

スポンサーリンク

概要

• 論文の詳細を見る

著者

• 三井 秀俊

  日本大学経済学部

• 渡部 敏明

  東京都立大学経済学部

関連論文

• Gibbs Samplerを用いたベイズ推定法によるオプション評価の方法
• ベイズ推定法によるGARCHオプション価格付けモデルの分析
• B-1 Bayesian Analysis of GARCH Option Pricing Models(日本統計学会第68回大会記録 : 計量経済学におけるマルコフ連鎖モンテカルロシミュレーション (2))
• Bayesian Analysis of GARCH Option Pricing Models
• 原資産の収益率の分布に歪みがある場合のオプション評価 : 混合正規EGARCHモデルによる分析

スポンサーリンク