B-1 Bayesian Analysis of GARCH Option Pricing Models(日本統計学会第68回大会記録 : 計量経済学におけるマルコフ連鎖モンテカルロシミュレーション (2))
スポンサーリンク
概要
著者
関連論文
- Gibbs Samplerを用いたベイズ推定法によるオプション評価の方法
- C-5 Comparison of MCMC Methods for Estimating GARCH Models(Summary of the Reports at the 71th Annual Meeting)
- Comparison of MCMC methods for estimating GARCH models
- B′-3 Stochastic Volatility Models with Heavy-Tailed Distributions:A Bayesian Analysis(日本統計学会第68回大会記録 : 計量経済学におけるマルコフ連鎖モンテカルロシミュレーション (1))
- Stochastic Volatility Models with Heavy-Tailed Distributions : A Bayesian Analysis
- ベイズ推定法によるGARCHオプション価格付けモデルの分析
- C-3 誤差項に相関のある非線形状態空間モデルのためのブロックサンプリング(企画セッション:MCMCを利用した応用計量分析)(2003年度統計関連学会連合大会記録(日本統計学会第71回大会))
- A-3 Bayesian analysis of an asymmetric stochastic volatility model
- Bayesian analysis of an asymmetric stochastic volatility model
- B-1 Bayesian Analysis of GARCH Option Pricing Models(日本統計学会第68回大会記録 : 計量経済学におけるマルコフ連鎖モンテカルロシミュレーション (2))
- Bayesian Analysis of GARCH Option Pricing Models
- 原資産の収益率の分布に歪みがある場合のオプション評価 : 混合正規EGARCHモデルによる分析