ラグランジュ緩和による, 委託手数料を考慮したポートフォリオ・リバランス問題の解法
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概要
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金融資産の組合せであるポートフォリオを満期までの期間中に, 構成資産の一部を売買し改訂することをリバランスという. リバランスでは資産の売買にともない委託手数料が必要となるが, 区分線形な凹関数である委託手数料を取り扱うためには整数変数の導入が必要となる. そのため委託手数料を考慮したりバランス問題は(混合)整数計画問題として定式化され, 問題の規模が大きくなるにつれ解の導出が困難となる. これに対し本研究ではリバランス問題の持つ構造から, ラグランジュ緩和を用いて問題を独立な2つの子問題に分割し, 大規模な問題に対しても比較的容易に解を導出できる解法を提案し, 数値実験から解法の有効性を示す.
- 一般社団法人情報処理学会の論文
- 1997-11-15
著者
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