人工市場と現実の市場
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概要
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現実の市場はどの程度確率過程や決定論的カオスとは異なる動きをしているのかを検証した.現物市場と先物市場の両方の価格情報が入手できた46銘柄92種のデータについて分析した.相関次元分析と変動幅の分布の正規分布からの乖離幅との二つの指標を元に調べた結果, 現実の価格変動は一般に確率過程でも決定論的カオスでもないという性質を持っている事がわかった.更に, この二つの分析方法でランダム・ウォークからの距離を数値化した所, 同銘柄の現物と先物価格の間には相関がある事, また同じ時系列で二つの分析方法の結果を比べたとき, その間には相関が無い事が明らかになった.
- 一般社団法人情報処理学会の論文
- 2002-01-09
著者
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