人工株式市場と経済学

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概要

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人工株式市場は, 計算機内に作られた, 自律的なエージェントからなる仮想株式取引所である. そこでは, パラメータの設定次第で盛んに株式の交換がなされ, 暴勝暴落がしばしば起こる. この二つは現実の株式市場の大きな特徴である. しかし, 標準的理論経済モデルではこの特徴が上手く説明できない. ここでいう標準モデルとは, 合理的期待に基づく均質な個人を前提とした効率市場モデルを指す. この論文では, シミュレーションという経済学においては新奇な手法が, 理論経済学のなかでどのような意義を持ち, 今の時点でいかなる貢献をしているのかを解説する. また, Santa Fe 研究所の実験に対する追試として行った, 我々のシミュレーション結果をあわせて報告する.
一般社団法人情報処理学会の論文
1998-01-22

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