行動ファイナンスとエージェントベースモデル(<特集>エージェント・ベース・モデリング)
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概要
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近年,ファイナンスの分野において行動ファイナンスと呼ばれる分野への関心が高まっている.行動ファイナンスに おいては,現実の人間の意思決定および投資環境を考慮した興味深い議論が行われているが,伝統的資産価格理論などと比較して解析的に取り扱うのが困難な場合が多い.そのため,解析的な手法に加え,新たな分析手法の必要性は高まっている.そこで水禍では,エージェントベースモデルの金融市場への応用について議論を行うものとする.本文では,初めに,行動ファイナンスにおける議論を報告した後,行動ファイナンスや金融工学などを絡めた分析事例について報告する.
- 社団法人日本オペレーションズ・リサーチ学会の論文
- 2004-03-01
著者
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