Markowitz型投資理論の数値解法
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概要
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Markowitzの投資理論により,さまざまな投資市場におけるポートフォーリオや, ある特定の市場の異なる企業に対するポートフォーリオを, 扱うことができる。多くの投資市場や多くの企業を取り扱おうとすると, コンピュータを用いることが必須になる。しかしながら, 経済学の教科書で扱われている方法や, もともとのMarkowitzの解法(critical line algorithm)は, コンピュータによる処理に適しているとはいえない。そこで,Markowitzの解法を見直して, コンピュータ処理に向いている形に定式化した。
- 青森公立大学の論文
- 2002-03-29