<研究論文>ARIMA(0,1,1)帰無仮説対ARIMA(1,0,1)対立仮説に関する単位根検定の小標本特性

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概要

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• We conduct a small Monte Carlo simulation to find empirical percentiles and powers of unit root test for ARIMA(0,1,1) null hypothesis against ARIMA(1,0,1) alternatives using instrumental variable method. We found numerically that empirical powers become remarkably small when near MA unit root exists.

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