為替レートのボラティリティと情報変数 : 超高頻度観測データによる検証
スポンサーリンク
概要
著者
関連論文
- 代替的新興市場創設による経済効果分析 ([証券経済学会]第70回全国大会)
- 為替レートのボラティリティと情報変数 : 超高頻度観測データによる検証
- 金先物市場の日中価格変動と取引時間間隔
- ティック・データを用いた日経225先物の取引特性分析 (〔証券経済学会〕第62回全国大会)
- 日経225先物の日中取引頻度 : 大阪証券取引所とシンガポール取引所の連関性
- 株価ボラティリティと情報の関係--日本企業の個別株価ティック・データによる検証
- 日経225先物の日中取引頻度 : 大阪証券取引所とシンガポール取引所の関連性
- 株価ボラティリティと情報の関係--ティックデータによる検証 (〔証券経済学会〕第56回全国大会) -- (自由論題)
- 日本株式市場におけるボラティリティと取引高の関係
- 日経225先物市場の価格発見機能
- 日経225先物市場の価格発見機能 -大阪証券取引所とシンガポール取引所からの証左-
- 釜江廣志著, 『日本の債券市場の史的分析-戦前と戦後の数量経済史-』, 同文舘出版, 2012年