Higher order asymptotic coupon bond option valuation for interest rates with non-Gaussian dependent innovations (推測における統計的情報とそれに関連する話題--RIMS共同研究報告集)

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概要

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• 京都大学数理解析研究所の論文

著者

• 塩濱 敬之

  東京理科大学工学部

• 澁川 高昌

  東京理科大学大学院工学研究科

• 玉置 健一郎

  早稲田大学政治経済学部

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