錐相補性問題の理論と応用(<特集>新世代が切り拓く連続最適化)
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概要
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従来の不等式で構成される相補性問題に対してベクトル不等式を「錐」の制約に置き換えたものを錐相補性問題という.錐相補性問題は錐計画問題のKarush-Kuhn-Tucker条件としての側面だけでなく,ロバストナッシュ均衡問題やロバストWardrop均衡問題のように錐計画問題として定式化できないクラスの均衡問題に対しても定式化能力をもつことから,近年注目を集めている,本稿では,まず錐相補性問題に対する概論および理論的背景を紹介し,錐相補性問題の応用例であるロバストナッシュ均衡問題について詳述する.また,錐相補性問題の解法について大まかな概要を述べる.
- 2014-03-01