2-D-10 Credit Risk Model with Optimal Switching

スポンサーリンク

概要

• 論文の詳細を見る
• 社団法人日本オペレーションズ・リサーチ学会の論文
• 2013-09-11

著者

• 西原 理

  大阪大学

• 全 海濬

  大阪大学

関連論文

• 1-E-6 リアルオプションマネジメント(不確実性下の意思決定)
• 2-A-5 リアルオプションモデルの実証分析 : 新規採用行動への応用:電機産業の事例(金融工学(5))
• 1-A-2 リアルオプション,デットファイナンス,競争(金融工学(1))
• 1-B-12 製品の水準が二つある場合のR&Dのリアルオプションモデル(金融工学(2))
• 1-B-4 リアルオプションにおける不完備な情報による損失の評価(金融工学(2))
• 2-A-6 Financial Synergy in M & A
• オプションプライシングと凸計画問題の関係について(金融工学(3))
• 2-G-1 リアルオプションアプローチの私立大学経営への応用(リアルオプション(1))
• 2-F-21 2次元の状態変数を持つリアルオプション(価格付け)
• 1-G-9 The effects of costly exploration on optimal investment timing
• 2-G-7 The effects of external financing costs on investment timing and sizing decisions
• 2-D-10 Credit Risk Model with Optimal Switching
• 2-B-5 Macroeconomic Conditions and a Firm's Investment Decisions

もっと見る 閉じる

スポンサーリンク