注文量を考慮したディーラーモデル
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概要
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市場のメカニズムを解明する手法として人工市場を用いた研究がある.人工市場のモデルの 1 つに山田らの確率論的ディーラーモデルがあり,主要な市場の統計性を再現している.しかし,このモデルでは取引量を考慮していないため,市場のメカニズムを解明する上で重要な取引量と価格変動の関係について議論することが出来ない.そこで本研究では確率論的ディーラーモデルに注文量を考慮したモデルを提案する.
- 2014-02-24
著者
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