回帰依存バックグラウンドリスクが資産価格に与える影響

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概要

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• 回帰依存で表現されたバックグラウンドリスクが存在する資産市場を考え,そのバックグラウンドリスクが資産価格に与える影響について考察する。絶対的リスク回避度が減少関数,かつ相対的リスク回避度が1以下の場合,回帰依存バックグラウンドリスクが資産価格を小さくすることを示した。

• 2013-03-00

著者

• 尾崎 祐介

  大阪産業大学経済学部

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