絶対値和を用いたポートフォリオ組み換え量最小化分析

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概要

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• In this article, we study the optimal portfolio. There are two purposes we focus on. One is to reduce risks using principal component analysis. The other is to minimize the amount of rebalancing portfolio. Here, the amount of rebalancing portfolio is measured on the absolute difference basis. We especially devise the calculation method using portfolio discretization.

• 宇部工業高等専門学校の論文

著者

• 吉川 周二

  宇部工業高等専門学校

• 吉川 大介

  みずほ第一フィナンシャルテクノロジー

• 吉川 周二

  宇部工業高等専門学校経営情報学科

• 田中 翔子

  宇部工業高等専門学校経営情報学科

• 牧 智弘

  宇部工業高等専門学校経営情報学科

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