最適執行理論 : 金融実務への応用に向けた理論モデルの構築(<特集>金融トレーディングの新潮流)
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概要
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金融トレーディングにおいて,執行アルゴリズムの構築は新たな研究対象として近年脚光を浴びている.適切なモデル構築のためには「本質を捉えた執行モデルの理論的基盤の確立」「実際の市場の様相と理論との整合性を推し量るための実証分析」「実務への適用方法の調査と具体的なアルゴリズムの開発」の3つの観点を常に意識することが重要となる.本稿ではその第一段階として,適切な執行モデルに求められる性質に焦点を当て,近年の理論研究の動向について簡易的なモデルを通して概説を行う.
- 2010-09-01
著者
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