無裁定価格理論 : 離散時間アプローチと連続時間アプローチの比較(<特集>金融工学の新しい流れ)
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概要
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本稿の狙いは,金融工学の価格理論である無裁定価格理論において,離散時間アプローチ(以下DTA)と連続時間アプローチ(以下CTA)の違いを比較することである.とくに,基本概念である無裁定性を中心にして,モデルのマルコフ性と完備性,条件付き請求権のペイオフの複製可能性,に関わる点を,実際性の視点から議論する.
- 2001-12-14
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