シミュレーションによる不確実性下の事業投資評価(<特集>初学者のためのOR事例)
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概要
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100年近くも前に考案されたモンテカルロ・シミュレーションは元々物理学で用いられた手法であったが,その後,金融,品質管理,経営判断など様々なビジネス分野にも応用されてきた.特にオフィスにコンピュータが普及した今日では,確率分布を含む計算を極めて手軽に行えることから,ビジネス上の確率を伴った事象である"リスク"の計量に一役買っている.本稿では,商社をはじめとする多くの国内企業において行われている,モンテカルロ・シミュレーションを用いた不確実性下の事業投資評価について紹介する.
- 2009-12-01