GARCH型モデルとRealized Volatilityを用いたTOPIX日次リターンの非線形性の検証(<特集>資産市場の高頻度データの統計的分析)

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概要

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著者

• 渡部 敏明

  一橋大学経済研究所

• 長倉 大輔

  日本銀行金融研究所

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