ファジィトレンドモデルに基づくトレンドの構造変化の検出法
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概要
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本論文の目的は,構造変化が生じたときそれが観測値に急激に反映されず,時間をかけてゆっくりと観測値に反映されていくファジィトレンドモデルを考案し,構造変化の検出手法を提供することにある.従来の変化点検出手法で想定される時系列は,構造変化がある時点で突然発生し,それが速やかに観測値に反映されるという仮定がなされている.本論文では時系列のトレンドの構造が緩やかに変化する場合を考える.提案した構造変化の検出法の有効性をシミュレーションによって検証する.さらに実証分析により通常の構造変化の検出手法との相違を明確にし,その実用性を示した.
- 2009-05-31