近年の日経平均採用銘柄発表と採用銘柄の動向
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概要
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本稿では、2000年4月15日から2008年10月1日までおこなわれた日経平均銘柄入れ替え発表が採用銘柄に与えた影響をイベント・スタディにより各採用銘柄ごとに分析し、採用銘柄うち日経平均採用銘柄発表の影響を受けた銘柄と受けなかった銘柄があることを示した。特に、銘柄入れ替え発表後の5営業日と10営業日についてその影響を調べると、最近はその影響が統計的に有意でないことが確認できた。
著者
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