FX通貨ペアのクラスタリングとトレーディング
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概要
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本稿は,FX投資におけるリスク管理を考察したものである。このための一手法として,「分散投資によるリスクヘッジ戦略」が,クラスター分析と正準相関分析を用いて提案される。クラスター分析は,8通貨ペアが2つのクラスターに分かれることを示した。次いで,これを受けて正準相関分析は,2つの構造係数ベクトルを出力した。構造係数ベクトルより,リスクをヘッジするトレードの方向(ロングポジション/ショートポジション)が提案される。トレードの仕掛けには,ファンダメンタル分析やテクニカル分析の情報も利用される。トレードは3倍程度の低いレバレッジの下で,スイングトレードを前提にして行われた。手仕舞いのスピードは速く,21万円/週程度の売買粗損益を得ることができた。これにより,年率68%程度のパフォーマンスも期待可能となった。