ビジネスデータ分析の理論的基礎(I) : 遡及Cholesky分解と多変量分布

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概要

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• ビジネスデータ分析など様々な分野での多変量データ解析に関連して、標記事項について、教育的な効果も考え、提案・議論する。正値対称行列Aに対して、通常のコレスキー分解とある種の対をなす、遡及(そきゅう)コレスキー分解A=T'Tを与える。ここでTは対角線要素が全て正の実下三角行列である。この分解の特徴は多変量解析での応用に役立つよう、行列Tのベクトル化を行う際にその要素を遡及的に行うことにある。応用として、線形代数学の基本的知識に基づいて、Tに関する一つの多変量版カイ分布の密度関数およびそれと関連するWishart分布の密度関数の誘導を系統的に行う。

• 富山短期大学の論文

著者

• 松縄 規

  富山短期大学経営情報学科

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