1-E-2 MBPモデルとリスクバジェッティング(ポートフォリオ戦略(1))
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概要
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マルチベンチマーク・ポートフォリオ(以下,MBP)モデル[磯貝(2004,2005)]は,りすくぱじぇッティングの概念に整合的なモデルである,すなわち,複数のセグメント毎に情報を有するファンドのポートフォリオ構築において,超過収益が見込めるセグメントに適切なリスク予算を割り当てることによってポートフォリオ全体の運用効率を高めることを意識したモデルである.本論文では,磯貝(2004,2005)で特に触れていないMBPモデルのインプットとなる「セグメントのリスク予算の与え方」について言及する.
- 2007-09-27