Simulations of financial markets in spin models

スポンサーリンク

概要

• 論文の詳細を見る

• Bornholdtによって提唱された経済市場モデルを利用してさまざまなパラメータについて研究を行なった。磁化の時間差によって提議されたリターンのヒストグラムはファットテイルとなっており,そのテイルは小さな格子サイズほど顕著である。また、リターンの絶対値の自動相関関数は長時間相関を示す一方、リターン自身の相関は短時間相関でしかも負の相関となっていることがわかった。

• 素粒子論グループ 素粒子研究編集部の論文
• 2004-01-20

著者

• Takaishi Tetsuya

  Hiroshima University Of Economics

関連論文

• Renormalization group flow of SU(3) lattice gauge theory : Numerical studies in a two coupling space
• Lattice QCD at Finite Density : An Introductory Review
• Hadronic Property at Finite Density (Simulations of finite T and μ system)
• Simulations of financial markets in spin models
• Statistical Regularities of Seismic Noise(New Perspectives,Proceedings of the YITP Workshop on Econophysics,Econophysics 2011-The Hitchhiker's Guide to the Economy-)
• Analysis of Realized Volatility in Two Trading Sessions of the Japanese Stock Market(Financial and Consumer Markets,Proceedings of the YITP Workshop on Econophysics,Econophysics 2011-The Hitchhiker's Guide to the Economy-)
• Analysis of Realized Volatility in Two Trading Sessions of the Japanese Stock Market
• Statistical Regularities of Seismic Noise

スポンサーリンク