Link between Financial and Nonlinear Systems

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概要

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• 株価や為替の収益率は正規分布よりも裾野が厚いことが知られている。この現象を説明するモデルとしてEhrenfestモデルを一般化したモデル(ELJ)[2]を紹介した。また、市場でディーラーが多数派を志向して行動することとディーラーの行動が価格から影響を受けていることに着目したモデル[3]を紹介した。さらに、そのような系が非線形方程式で知られるvander Pol方程式に帰着することを示した。

• 2004-01-20

著者

• TAKAHASHI Hisanao

  The Institute of Statistical Mathematics

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