Non-linear Logit Model for High Frequency Currency Exchange

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概要

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• 円ドル為替市場における高頻度データの確率構造を捉える目的から、非線形のロジットモデルを提案し解析した。これは二値データの解析に対して有効なロジットモデルを、非線形に拡張したモデルである。AIC規準でのモデル選択により、2つの独立した円ドル為替市場データにおける上下運動の確率構造が、5次のモデルによって最良に表現されることを示した。この非線形ロジットモデルにおける他の現象の時系列への適用可能性については、現在解折中である。

• 物性研究刊行会の論文
• 2004-01-20

著者

• Sazuka Naoya

  Tokyo Institute Of Technology

• Ohira Toru

  Sony CSL

• Ohira Toru

  Sony Computer Science Laboratory

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