1-E-9 Valuing American Floating-Strike Lookback Options
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
- 社団法人日本オペレーションズ・リサーチ学会の論文
- 2005-09-14
著者
関連論文
- 転換社債の価格評価 : ラプラス変換アプローチ (不確実な状況における意思決定の理論と応用)
- SF-026-1 当科での癌研究への取り組みと今後の展望(オンコロジストのための基礎研究,サージカルフォーラム,第110回日本外科学会定期学術集会)
- OP-060-1 癌抑制遺伝子NDRG2のエピジェネティックサイレンシングは消化器発癌を進行させる(腫瘍基礎-6,一般口演,第110回日本外科学会定期学術集会)
- 術前診断しえた Winslow 孔ヘルニアの1例
- 空腸憩室内2次性胆汁酸腸石によるイレウスの1例
- ストック・オプション公正価値評価のための数理モデル : サーベイ (不確実な状況における意思決定の理論と応用)
- 16. 胆道手術前後における経皮的経肝性胆管ドレナージの意義(第8回日本消化器外科学会大会)
- 「ORの計算環境」研究部会終了報告(部会報告)
- Exercise Behaviors and Valuation of Executive Stock Options (Financial Modeling and Analysis)
- 2-F-15 Transient and Asymptotic Analysis of Synchronization Processes in Assembly-Like Queues
- 2-A-7 Valuing Executive Stock Options : A Quadratic Approximation
- Valuing executive stock options: a simple continuous-time model (ファイナンスの数理解析とその応用--RIMS研究集会報告集)
- 1-E-7 Premium Decomposition of Continuous-Installment Options
- Russian Options with Finite Time Horizon: A Laplace Transform Approach(Mathematics in a Decision Making with Uncertainties and Its Applications)
- アメリカン交換オプションの価格評価とその応用(不確実性を含む意思決定の数理とその応用)
- アメリカ型連続インストールメント・オプションの価格評価(不確実性を含む意思決定の数理とその応用)
- 1-F-1 Valuation of Finite-Lived Russian Options
- 1-B-5 Valuing American Continuous-Installment Options by Numerical Transform Inversion
- 2-B-8 Valuing Continuous-Installment Options(Abstracts,The 2006 Spring National Conference of Operations Research Society of Japan)
- American-Style Fractional Lookback Options(Mathematical Models and Decision Making under Uncertainty)
- 数値的逆変換によるインストールメント・オプションの価格評価(不確実性の下での意思決定と数理モデル)
- A Pincer Randomization Method for Valuing American Options (Mathematical Theory and Applications of Uncertainty Sciences and Decision Making)
- 閉鎖型待ち行列ネットワークに対する高速近似解法 (不確実性科学と意思決定の数理と応用)
- 確率化法によるエイジアン・オプションの価格評価 (不確実性科学と意思決定の数理と応用)
- 1-E-9 Valuing American Floating-Strike Lookback Options
- A Pincer Randomization Method for Valuing American Options
- 株価収益率ボラティリティの変動特性に関する実証分析
- A Fast Approximation for General Closed Queueing Networks
- Alternative Randomization for Valuing American Options (Mathematical Programming Concerning Decision Makings and Uncertainties)
- Alternative Randomization for Valuing American Options
- Diffusion Models for Computer/Communication Systems
- Valuing Convertible Bonds with Reset Clauses via Monte Carlo Simulation (Mathematics of Decision-making under uncertainty)
- Monte Carlo Analysis of Convertible Bonds with Reset Clauses
- 失念株問題処理のための数理モデル (あいまいさと不確実性を含む状況の数理的意思決定)
- Numerical Valuation of a Switched Knockout Option
- 一般境界ノックアウトオプションの近似価格評価(金融(2))
- 拡散近似 : 離散と連続のはざまで
- Application of the BD-based Diffusion Approximation to General Closed Queueing Networks
- A Refined Diffusion Approximation for Finite-Capacity Multi-Server Queues
- Relationships in the Approximations for the Finite Capacity M/G/s Queue
- 「ORの計算環境」研究部会中間報告(2)(部会報告)
- 待ち行列におけるある近似の試み(文献賞)
- 「ORの計算環境」研究部会中間報告(部会報告)
- Duality between the Erlang Loss System and a Finite Source Queue
- Approximating the Mean Waiting Time in the GI/G/s Queue
- Interpolation Approximations for the Mean Delay in a Multi-Server Queue
- M/G/s待ち行列の近似式の有効性について(待ち行列のいま)
- 近似式計算における工夫について(待ち行列理論とその周辺)
- ストック・オプションの公正価値評価に関するサーベイ (不確実性下における意思決定問題)
- Approximating the Early Exercise Boundary for American-style Options (Financial Modeling and Analysis)
- PS-137-3 IL-23は直接的に大腸癌の増殖能・浸潤能を亢進させる(PS-137 大腸 侵襲・サイトカイン,ポスターセッション,第112回日本外科学会定期学術集会)