主成分回帰推定量の選定について : 固有値基準とSuppression
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概要
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回帰分析では, 説明変数間の相関が無視できないとき, 主成分回帰推定量は有用な対策の1つである。その際, 最適な主成分集合の選定が実践的な難題となる。本稿では, 古典的ではあるが実用的な選定基準である固有値規準(説明変数値からなる行列の固有値が1より大きい主成分を選定する)をとりあげる。固有値規準の統計的な妥当性をSuppressionの視点から考察する。併せて, 主成分回帰推定量の構成に関する留意点を指摘する。
- 愛知学院大学の論文
- 2005-01-20
著者
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