ARMA MODELS WITH INVERSE GAUSSIAN INNOVATIONS

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概要

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• 経済時系列においてAMRAモデル等を当てはめる際、イノヴェイションが非正規分布している場合が非常に多い。対数正規分布とカイ2乗分布の場合は調べられているが、その他の非正規分布に従う場合は知られていない。本論文ではイノヴェイションが逆正規分布 (Inverse Gaussian distribution) に従う場合に条件付最尤推定量が存在するかどうか、存在するためにはどんな条件か必要かを求めた。なお対数正規分布と逆正規分布を特別な場合として含むべき等逆正規分布 (power inverse Gaussian distribution) の場合について検討した。結果はパラメーターc^2の制限された値にたいして存在する。漸近的には条件付最尤推定量は存在し一致推定量となる。

• 福山大学の論文
• 1996-09-25

著者

• 岡本 雅典

  福山大学経済学部

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