主軸回転法による多変量標準正規乱数の発生法とその性質吟味(第2報)

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概要

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• 前報では主として主軸回転法(PARM)の理論的側面について述べた.今回はPARMを在来法の一つであるCholeski分解法に対して, モンテカルロ・シミュレーションによって比較した.結論として前者は, 1,2,3および4次のモーメントで, いずれもわずかながら後者より優れていることがわかった.またこれらの関連して, この実験に用いたIBM370-138,およびSSPの中のGAUSSとJACOBIについて, いくつかの意見を述べる.

• 社団法人日本経営工学会の論文
• 1981-06-15

著者

• 上甲 子郎

  東京理科大学

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