ティックデータを使用して推定されたプライス・インパクト関数の形状と投資スタイル(金融工学(4))
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
- 社団法人日本オペレーションズ・リサーチ学会の論文
- 2004-09-08
著者
関連論文
- 線形計画問題に対する双対内点主シンプレックス法
- パネルディスカッション これからの運用環境を踏まえたポートフォリオ戦略 (年金総合研究センターフォーラム) -- (これからの運用環境とポートフォリオのあるべき姿)
- Fama-Frenchファクターモデルの有効性の再検証
- 包括利益およびその他の包括利益項目の情報内容分析 : 米国基準連結財務諸表開示企業を対象として (廿日出芳郎教授古稀記念号)
- Characteristics versus common risk factors : identifying the equity pricing model for Japanese firms
- リスクファクターモデルと財務特性モデルの判別:Fama-French modelの検証をめぐる問題
- 株価変動と状態変数:資産経済における期待リスクプレミアムの実証
- CAPM:資産の市場と株式市場
- Common Risk Factors of Tokyo Stock Exchange Firms
- オプション組み入れ株式ポ-トフォリオのリスク,リタ-ンと投資家期待効用
- 同族企業経営にかんするアンケート調査
- 特集にあたって(年金のオペレーションズ・リサーチ)
- ティックデータを使用して推定されたプライス・インパクト関数の形状と投資スタイル(金融工学(4))
- ダウンサイドリスクフレームワークでのマネージャー構造最適化
- 条件付モデルによる個別証券・属性ソートポートフォリオ収益率の評価:マクロ経済変数とファクター構造の時間変化の検証
- 動的ポートフォリオスタイル分析 : スタイル時間変化とパフォーマンス評価(金融(1))
- 投資パフォーマンス評価とタイミング能力の測定:わが国の株式投資信託の評価をめぐって
- 利益情報と合理的期待形成 : 異常会計発生高の時系列特性とMishkinテスト結果の頑健性